טכניקת מסחר ויליאם דניגאן

ויליאם דניגן הקדיש את רוב חיים לחקר השווים והניתוח הטכני, והפך חוקר מפורסם מאוד עת פרסם עשרות מסמכים המפרטים את ממצאיו.
עבודתו בתחילת שנות החמישים, היתה מבוססת על יצירת תבניות, הוא הבין את הערך שניתוח פונדמנטליסטי מעניק להבנת התנהגות המנייה, אך הוסיף והגדיל שניתוח כזה אינו שלם, ובערה בו התשוקה ליצור מערכת מסחר המסוגלת לנבא איתותי קנייה ומכירה, המנטרלת לחלוטין את המרכיב הרגשי.

טכניקת המסחר הזו, מאפשרת כניסה בנקודה מתאימה הן בשוק עולה והן בשוק יורד.
כדי לחבור לשוק עולה, אנו צריכים להמתין ליום אחד (לפחות) של ירידה.
אנו נגדיר יום ירידה כאשר המחיר הגבוה של יום המסחר הנוכחי, יהיה נמוך (כל הנר יבנה מתחת) מהמחיר הנמוך של יום המסחר הגבוה ביותר (שאחריו, בעצם, החלו הירידות).

נגדיר יום שפל מקסימלי, כיום בו המחיר הנמוך של יום המסחר הוא הנמוך ביותר עד כה, ונמתין לראות אם ביום המסחר העוקב תתקיים עליה. אם לא התקיים הדבר עבור היום הנוכחי בירידה, נמתין לשינוי כלפי מעלה.

איתות קניה יתקבל, כאשר המחיר הנמוך של יום המסחר הנוכחי, גבוה מהמחיר הגבוה שנקבע ביום השפל.

נקודת הסטופ לוס (stop loss), תמוקם עבור המחיר הנמוך של יום הקנייה, במידה ומחיר המניה לאורך ימי המסחר הבאים, ירד מתחת לנקודה זו, תתקיים יציאה מיידית בנטרול המרכיב הרגשי, ויהא עלינו לחפש נקודת כניסה חדשה.כמובן שזוהי הנקודה המקסימאלית למכור את המניה, ולא נמתין עבורה, אלא נעבוד לפי הכללים שהצגנו בעבר.

טכניקת מסחר דאניגן

נקודה מספר 1 הוגדרה כיום הגבוה ביותר, לאחר שאחריו החלו ירידות.
נקודה מספר 2 הוגדרה כיום ירידה, על פי ההגדרה יום כזה צריך להיבנות כולו כך שהמחיר הנמוך של אותו היום, יהא נמוך יותר מהמחיר הנמוך ביום השיא. כך למשל היום הקודם לנקודה 2 לא נמצא כולו מתחת למחיר הנמוך של נקודה מספר 1 ועל כן הוא לא הוגדר כיום ירידה.
נקודה מספר 3 הוגדרה כיום שפל מקסימאלי, אנו המתנו לשינוי בירידות, ועליה כלפי מעלה, כך שברגע שראינו עליות במחיר יכולנו לקבוע את נקודה מספר 3.
נקודה מספר 4 הוגדרה כיום איתות קניה, שכן המחיר הנמוך באותו היום, היה גבוה יותר מהמחיר הגבוה ביום השפל (נקודה מספר 3).

איתות מכירה היה מתקיים כאשר מחיר המניה היה יורד מתחת לנמוך של יום איתות הקניה שלנו, נקודה מספר 4, דבר שלא נצפה על גבי הגרף. כמובן שלא היינו מחכים ליום כזה, ולאחר מספר ימים של עליות היינו משנים את נקודת הסטופ-לוס שלנו.

פוסט זה פורסם בקטגוריה ניתוח טכני, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.