DMI – מדד התנועה הכיוונית

DMI - מדד התנועה הכיוונית חלק שלישיהמתנד הומצא על ידי וולס וילדר, ובודק האם המניה נמצאת בהגדרה מוחלטת של מגמה (עולה, יורדת, מדשדשת) או עתידה להיות כזו, מהו הכיוון והאם אנחנו נמצאים בתחילת מגמה באמצעה, או בסופה ?
בנוסף, מספק המתנד איתות קניה ומכירה.

אופן החישוב של הצורה הכיוונית יעשה כך -

חלק א'
א. במידה וטווח המסחר של יום הנוכחי, הינו מעל טווח המסחר של אתמול תוגדר הצורה 'חיובית'
ב. במידה וטווח המסחר של יום הנוכחי, הינו מתחת לטווח המסחר של אתמול תוגדר הצורה 'שלילית'
ג. במידה וטווח המסחר של היום הנוכחי, קטן או שאינו גדול מיום המסחר של אתמול תוגדר הצורה'אפסית'
ד. במידה וטווח המסחר של היום הנוכחי, נע מעל ומתחת יום המסחר של אתמול, נחשב את המרחק הגבוה ביותר בין האפשרויות א' ו ב'.

חלק ב'
א. בכל יום מסחר יש לחשב את מדד התנועה הכיוונית (dm).
ב. בכל יום מסחר יש לקבוע את התוצאה הגבוהה ביותר מבין שלוש האפשרויות (תקרא גם בשם true range) :
1. הפרש בין המחיר הגבוה של יום המסחר, למחיר הנמוך של יום המסחר.
2. הפרש בין מחיר הסגירה של אתמול, למחיר הגבוה של יום המסחר הנוכחי.
3. הפרש בין מחיר הסגירה של אתמול, למחיר הנמוך של יום המסחר הנוכחי.

יש לבצע חלוקה של dm בטווח האמיתי שלו ולקבוע את ה Di – directional inde

DMI - מדד התנועה הכיוונית

חלק ג'
בעבור ארבעה עשר (14) ימי מסחר נבצע ממוצע נע פשוט ונקבל את ה DI החיובים שלנו, ואת ה DI השליליים שלנו, את המספרים שנקבל נשים בערך מוחלט (זאת אומרת, ל DI שלילי נמשיך לקרוא DI שלילי, אך הוא יופיע בערך מוחלט).

כעת, נמיר לאחוזים את התוצאות שקיבלנו, נניח שעבור DI חיובי, קיבלנו תוצאה של 0.37, ועבור DI שלילי, קיבלנו תוצאה של 0.2 המשמעות היא, ששלושים ושבעה (37) אחוזים מהתנועות היו חיוביות, ועשרים (20) אחוזים מהתנועות היו שליליות.
לכן, נוכל לקבוע כי חמישים ושבעה אחוזים (37+20=57) מהתנועות היו כיווניות ואילו ארבעים ושלושה (43) אחוזים מתנועות לא היו כיווניות כלל.

כעת נעבוד לפי הנוסחא הבאה -

DMI - מדד התנועה הכיוונית חלק שני

נציין כי בעצם סכום ה DI מעניק לנו את סך התנועות כולן, ואילו חיסור ה DI מעניק לנו את התנועה שהתבצעה בפועל.

כיצד משתמשים בתוצאות שקיבלנו :
א. איתות קניה יתקבל כאשר DI חיובי, חותך את ה DI השלילי, מלמטה כלפי מעלה. כדי לאשש את קביעתנו, במהלך התקופה הזו יתרחקו שתי העקומות אחת לשניה.
ב. איתות מכירה יתקבל כאשר DI שלילי, חותך את ה DI החיובי מלמטה כלפי מעלה. כדי לאשש את קביעתנו, במהלך התקופה הזו יתקרבו שתי העקומות אחת לשניה.

יש לשים לב שבשני המקרים החציה היא מלמטה כלפי מעלה, ואין התייחסות לחציה מהכיוון ההפוך. יש לציין כי לא מדובר כאן באיתות קניה סולידי, אלא איתות שמרמז על בואו של שינוי.

כאשר שתי העקומות קרובות אחת לשני, מדובר כאן בכיווניות נמוכה, נציין כי המניה נמצאת במצב של דשדוש, ובעלת סיכון גבוה מאוד.

DMI - מדד התנועה הכיוונית חלק שלישי

עקומת ה DX צריכה להופיע בין ה DI החיובי וה DI השלילי, כאשר העקומה גבוהה, מדבור במגמה חזקה יותר, כאשר העקומה נמוכה, כך עולה הסיכון בהשקעה במניה זו.
כאשר ה DX במגמה עולה, אין אנו מצפים לשינוי שעתיד להתקרב, אך כאשר ה DX יהיה מצוי מעל שתי עקומות ה DI, אנו מצפים לשינוי.

נקודות עניין ב DX -
חשוב לזכור – ה DX מציין את מידת המגמתיות של המניה, ולא את כיוונה.
א. במידה והעקומה מתחת לקו האמצע, אין כאן מגמה.
ב. כאשר העקומה עוברת את קו האמצע, משמעות העניין היא שאנחנו בתחילת מגמה (עולה או יורדת).
ג. כאשר העקומה נמצאת בסוף הסקאלה ומתחילה לרדת, אנו נמצאים בסיומה של מגמה.

פוסט זה פורסם בקטגוריה ניתוח טכני, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.